La désaisonnalisation additive et la désaisonnalisation multiplicative en présence de variations rapides de la tendance-cycle - ARCHIVÉ

Articles et rapports : 12-001-X198600214448

Description :

La désaisonnalisation d’une série temporelle n’est pas une procédure simple, en particulier lorsque le niveau d’une série a presque doublé en un an. La récession de 1981-82 a eu un fort impact très brusque non seulement sur la structure des séries, mais également sur l’estimation de la tendance-cycle et de la composante saisonnière à la fin de la série. Des problèmes de désaisonnalisation sérieux peuvent se poser. On peut citer comme exemple la sélection du mauvais modèle de décomposition, qui peut se traduire par un sous-ajustement des mois à saisonnalité élevée et par un sur-ajustement dans le cas des mois à saisonnalité faible. Ce modèle peut également donner un faux point de retournement. Les auteurs analysent ces deux aspects de l’interaction entre une récession grave et la désaisonnalisation.

Numéro d'exemplaire : 1986002
Auteur(s) : Gait, N.; Huot, Guy

Produit principal : Techniques d'enquête

FormatDate de sortieInformations supplémentaires
PDF15 décembre 1986

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