Statistiques par sujet – Séries chronologiques

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Tout (43)

Tout (43) (25 of 43 results)

  • Revues et périodiques : 11-633-X
    Description :

    Les documents de cette série traitent des méthodes utilisées pour produire des données qui seront employées pour effectuer des études analytiques à Statistique Canada sur l’économie, la santé et la société. Ils ont pour but de renseigner les lecteurs sur les méthodes statistiques, les normes et les définitions utilisées pour élaborer des bases de données à des fins de recherche. Tous les documents de la série ont fait l’objet d’un examen par les pairs et d’une révision institutionnelle, afin de veiller à ce qu’ils soient conformes au mandat de Statistique Canada et qu’ils respectent les normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques professionnelles.

    Date de diffusion : 2017-11-09

  • Articles et rapports : 12-001-X201700114819
    Description :

    La modélisation de séries chronologiques structurelle est une puissante technique de réduction des variances pour les estimations sur petits domaines (EPD) reposant sur des enquêtes répétées. Le bureau central de la statistique des Pays-Bas utilise un modèle de séries chronologiques structurel pour la production des chiffres mensuels de l’Enquête sur la population active (EPA) des Pays-Bas. Cependant, ce type de modèle renferme des hyperparamètres inconnus qui doivent être estimés avant que le filtre de Kalman ne puisse être appliqué pour estimer les variables d’état du modèle. Le présent article décrit une simulation visant à étudier les propriétés des estimateurs des hyperparamètres de tels modèles. La simulation des distributions de ces estimateurs selon différentes spécifications de modèle viennent compléter les diagnostics types pour les modèles espace-état. Une autre grande question est celle de l’incertitude entourant les hyperparamètres du modèle. Pour tenir compte de cette incertitude dans les estimations d’erreurs quadratiques moyennes (EQM) de l’EPA, différents modes d’estimation sont pris en compte dans une simulation. En plus de comparer les biais EQM, cet article examine les variances et les EQM des estimateurs EQM envisagés.

    Date de diffusion : 2017-06-22

  • Articles et rapports : 13-604-M2015077
    Description :

    Le nouvel ensemble de données accroît l’information disponible pour comparer les résultats des provinces et des territoires selon toute une gamme de mesures. Il combine les séries de données chronologiques provinciales souvent fragmentées qui, comme telles, sont d’une utilité limitée pour examiner l’évolution des économies des provinces sur de longues périodes. Des méthodes statistiques plus poussées et des modèles de plus grande ampleur et profondeur sont difficiles à appliquer aux données canadiennes fragmentées existantes. La nature longitudinale du nouvel ensemble de données provinciales pallie cet inconvénient. Le présent document explique la création de la dernière version de l’ensemble de données. Cette version contient l’information la plus à jour disponible.

    Date de diffusion : 2015-02-12

  • Articles et rapports : 12-001-X201400214110
    Description :

    Quand nous élaborons le plan de sondage d’une enquête, nous essayons de produire un bon plan compte tenu du budget disponible. L’information sur les coûts peut être utilisée pour établir des plans de sondage qui minimisent la variance d’échantillonnage d’un estimateur du total pour un coût fixe. Les progrès dans le domaine des systèmes de gestion d’enquête signifient qu’aujourd’hui, il est parfois possible d’estimer le coût d’inclusion de chaque unité dans l’échantillon. Le présent article décrit l’élaboration d’approches relativement simples pour déterminer si les avantages pouvant découler de l’utilisation de cette information sur les coûts au niveau de l’unité sont susceptibles d’avoir une utilité pratique. Nous montrons que le facteur important est le ratio du coefficient de variation du coût sur le coefficient de variation de l’erreur relative des coefficients de coût estimés.

    Date de diffusion : 2014-12-19

  • Articles et rapports : 11-010-X201000311141
    Description :

    Un examen de la désaisonnalisation et de la manière dont elle peut aider les analystes à se concentrer sur les mouvements récents de la tendance sous-jacente des données économiques.

    Date de diffusion : 2010-03-18

  • Articles et rapports : 12-001-X200900211040
    Description :

    L'article décrit un modèle de séries chronologiques structurel multivarié qui tient compte du plan de sondage avec renouvellement de panel de l'Enquête sur la population active des Pays-Bas et qui est appliqué pour estimer les taux mensuels de chômage. Comparativement à l'estimateur par la régression généralisée, cette approche accroît considérablement la précision des estimations, grâce à la réduction de l'erreur-type et à la modélisation explicite du biais entre les vagues subséquentes de l'enquête.

    Date de diffusion : 2009-12-23

  • Produits techniques : 12-539-X
    Description :

    Ce document réunit des lignes directrices et des listes de contrôles liées à de nombreuses questions dont on doit tenir compte dans la poursuite des objectifs de qualité que sous-tend l'exécution des activités statistiques. Le document s'attarde principalement à la façon d'assurer la qualité grâce à la conception ou à la restructuration efficace et adéquate d'un projet ou d'un programme statistique, des débuts jusqu'à l'évaluation, la diffusion et la documentation des données. Ces lignes directrices sont fondées sur les connaissances et l'expérience collective d'un grand nombre d'employés de Statistique Canada. On espère que les Lignes directrices concernant la qualité seront utiles au personnel chargé de la planification et de la conception des enquêtes et d'autres projets statistiques, ainsi qu'à ceux qui évaluent et analysent les résultats de ces projets.

    Date de diffusion : 2009-12-02

  • Articles et rapports : 12-001-X200900110885
    Description :

    La présence de pics dans le spectre d'un processus stationnaire signale l'existence de phénomènes périodiques stochastiques, tels que l'effet saisonnier. Nous proposons une mesure de ces pics spectraux et un test de détection de leur présence qui s'appuient sur l'évaluation de leur pente et de leur convexité agrégées. Notre méthode est élaborée de manière non paramétrique et peut donc être utile durant l'analyse préliminaire d'une série. Elle peut aussi servir à détecter la présence d'une saisonnalité résiduelle dans les données désaisonnalisées. Nous étudions le test diagnostique au moyen d'une simulation et d'une étude de cas à grande échelle portant sur des données provenant du U.S. Census Bureau et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

    Date de diffusion : 2009-06-22

  • Articles et rapports : 11F0027M2007047
    Description :

    Le présent document porte sur l'effet des observations atypiques présentes dans la base de données KLEMS (capital, travail, énergie, matières et services) et propose une méthode pour le contrer. Le niveau de désagrégation, la construction des données et les chocs économiques peuvent se traduire par des observations atypiques susceptibles d'influer sur les estimations et sur l'inférence si des précautions ne sont pas prises. Les prétests couramment utilisés, tels que les tests DFA (Dickey-Fuller amélioré) et KPSS (Kwaitkowski, Phillips, Schmidt et Shin), doivent être appliqués avec prudence dans ce contexte parce qu'ils sont sensibles aux points de données inhabituels. En outre, les méthodes les plus connues qui sont employées pour établir des estimations statistiques, comme la méthode des moindres carrés ordinaires, peuvent ne pas fonctionner correctement en présence d'observations atypiques. Afin de pallier ce problème, le document illustre une méthode robuste d'estimation des relations statistiques.

    Date de diffusion : 2007-12-05

  • Articles et rapports : 12-001-X20050029053
    Description :

    Nous proposons un modèle de régression spatial dans un cadre général de modèles à effets mixtes pour résoudre le problème de l'estimation pour petits domaines. L'utilisation d'un paramètre d'autocorrélation commun à l'ensemble de petits domaines permet de produire de meilleures estimations pour petits domaines. Ce paramètre s'avère fort utile dans les cas où l'utilisation de variables exogènes améliore peu ces estimations. Nous élaborons également une approximation de deuxième ordre de l'erreur quadratique moyenne (EQM) du meilleur prédicteur linéaire sans biais empirique (MPLNBE). En suivant l'approche des filtres de Kalman, nous proposons un modèle spatio temporel. Dans ce cas également, nous obtenons une approximation de deuxième ordre de la EQM du MPLNBE. À titre d'étude de cas, nous utilisons les données de la série chronologique sur les dépenses de consommation mensuelles par habitant (DCMH) provenant de la National Sample Survey Organisation (NSSO) du ministère de la Statistique et de la Mise en 'uvre des programmes du gouvernement de l'Inde pour valider les modèles.

    Date de diffusion : 2006-02-17

  • Produits techniques : 11-522-X20030017695
    Description :

    Dans ce document, on propose certaines méthodes en vue de corriger une série désaisonnalisée de sorte que ses totaux annuels correspondent à ceux de la série brute. Ces méthodes sont illustrées au moyen de séries désaisonnalisées obtenues par la méthode X-11-ARIMA ou X-12-ARIMA.

    Date de diffusion : 2005-01-26

  • Produits techniques : 11-522-X20030017707
    Description :

    Ce document porte sur la structure et les mesures de la qualité qu'Eurostat utilise afin de fournir des séries économiques désaisonnalisées relatives à l'Union Européenne et à la Zone Euro.

    Date de diffusion : 2005-01-26

  • Produits techniques : 11-522-X20030017694
    Description :

    Dans ce document, on évalue la performance des diagnostiques de désaisonnalisation liés à la performance des modèles X-12-ARIMA et SEATS sur un grand échantillon de séries chronologiques économiques réelles et simulées.

    Date de diffusion : 2005-01-26

  • Produits techniques : 11-522-X20030017693
    Description :

    Dans ce document, on évalue le changement de la qualité des résultats de deux différents programmes de désaisonnalisation d'usage très répandu, X-12-Regarima et Tramo-Seats, lorsque la longueur de la série chronologique est progressivement réduite.

    Date de diffusion : 2005-01-26

  • Articles et rapports : 12-001-X20030016610
    Description :

    En présence de non-réponse partielle, en pratique, on recourt souvent à des méthodes d'imputation non pondérée, mais celles-ci produisent généralement des estimateurs biaisés sous l'hypothèse d'une réponse uniforme à l'intérieur des classes d'imputation. En nous inspirant de Skinner et Rao (2002), nous proposons un estimateur corrigé pour le biais d'une moyenne de population sous imputation par le ratio non pondérée et sous imputation aléatoire hot-deck, et nous calculons des estimateurs de la variance par linéarisation. Nous réalisons une petite étude en simulation pour évaluer les propriétés de biais et d'erreur quadratique moyenne des estimateurs obtenus. Nous étudions aussi le biais relatif et la stabilité relative des estimateurs de la variance.

    Date de diffusion : 2003-07-31

  • Articles et rapports : 12-001-X20010026097
    Description :

    Par séries chronologiques compositionelles, on entend une série chronologique multivariée pour laquelle les valeurs de chaque série sont comprises entre les bornes zéro et un et la somme des séries est égale à l'unité à chaque point dans le temps. Des données présentant ces caractéristiques sont obtenues dans le cas d'enquêtes répétées, lorsque la réponse pour l'une des variables observées est multinomiale, mais que l'on s'intéresse à la proportion d'unités classées dans chacune des catégories. Dans ce cas, les estimations d'enquête représentent des proportions d'un tout subordonné à une contrainte de somme unitaire. Dans le présent article, nous employons une méthode espace-état pour modéliser la série chronologique compositionnelle d'après des enquêtes répétées en tenant compte des erreurs d'échantillonnage. Nous utilisons la transformation logistique additive pour être certains que les prédictions et les estimations du signal soient comprises entre zéro et un et satisfassent la contrainte de somme unitaire. Nous appliquons la méthode à des données compositionnelles provenant de l'Enquête sur la population active du Brésil. Nous obtenons des estimations du vecteur des proportions et des taux de chômage. En outre, nous produisons les composantes structurelles du vecteur de signaux, tels que les évènements saisonniers et les tendances.

    Date de diffusion : 2002-02-28

  • Articles et rapports : 12-001-X20000025536
    Description :

    Dans les domaines social et économique, de nombreuses séries chronologiques sont fondées sur des enquêtes par sondage à plan d'échantillonnage complexe. Or, le plan d'échantillonnage influence les propriétés de la série chronologique. Plus précisément, le chevauchement de l'échantillon d'une période à l'autre influence la variabilité de la série chronologique d'estimations basées sur des données d'enquête, ainsi que les estimations désaisonnalisées et les estimations de la tendance produites d'après ces séries chronologiques.

    Date de diffusion : 2001-02-28

  • Produits techniques : 11-522-X19990015648
    Description :

    On estime les paramètres d'un modèle stochastique des carrières au sein de la population active tenant compte de la répartition des périodes corrélées d'emploi, de chômage (avec et sans recherche d'emploi) et de non appartenance à la population active. Aucune source unique de données n'est complètement satisfaisante si l'on veut que le modèle refléte les tendances infra-annuelles de l'emploi, ainsi que la progression vers l'âge de la retraite. Par contre, on peut calculer une approximation d'après plusieurs sources de données distinctes.

    Date de diffusion : 2000-03-02

  • Produits techniques : 11-522-X19990015656
    Description :

    Les études de séries chronologiques montrent qu'il existe une association entre la concentration des polluants atmosphériques, d'une part, et la morbidité et la mortalité, d'autre part. En général, ces études sont réalisées dans une seule ville, en appliquant diverses méthodes. Les critiques concernant ces études ont trait à la validité des ensembles de données utilisés et aux méthodes statistiques qui leur sont appliquées, ainsi qu'au manque de cohérence des résultats des études menées dans des villes différentes et même des nouvelles analyses indépendantes des données d'une ville particulière. Dans le présent article, nous examinons certaines des méthodes statistiques utilisées pour analyser un sous-ensemble de données nationales sur la pollution atmosphérique, la mortalité et les conditions météorologiques recueillies durant la National Morbidity and Mortality Air Pollution Study (NMMAPS).

    Date de diffusion : 2000-03-02

  • Produits techniques : 11-522-X19990015688
    Description :

    Des données de sources multiples sont couplées pour examiner les liens géographique et temporel entre la pollution atmosphérique et l'asthme. Ces sources incluent les dossiers administratifs établis par 59 cabinets de médecins généralistes répartis à travers l'Angleterre et le Pays de Galles au sujet d'un demi million de patients venus à la consultation pour cause d'asthme, ainsi que des renseignements socioéconomiques recueillis dans le cadre d'une enquête par interview. Les codes postaux permettent de coupler ces données à celles sur i) la densité routière calculée pour les routes locales, ii) les émissions estimatives de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote, iii) la concentration de fumée noire, de dioxyde de soufre, de dioxyde d'azote et d'autres polluants mesurée ou interpolée aux emplacements des cabinets de médecins. Parallèlement, on analyse des séries chronologiques de Poisson, en tenant compte des variations entre cabinets de médecins, pour examiner les corrélations quotidiennes dans le cas des cabinets situés près des stations de surveillance de la qualité de l'air. Les analyses préliminaires montrent une association faible, en général non significative, entre les taux de consultations et les marqueurs de pollution. On examine les problèmes méthodologiques que posent la combinaison de données de ce genre et l'interprétation des résultats.

    Date de diffusion : 2000-03-02

  • Produits techniques : 11-522-X19980015033
    Description :

    Les incidents de victimisation ne sont pas distribués aléatoirement de façon uniforme à travers la population, mais ont plutôt tendance à se limiter à un nombre relativement faible de personnes. Nous utilisons des données tirées de la U.S. National Crime Victimization Survey (NCVS), qui est une enquête par panel avec renouvellement à plusieurs degrés, pour estimer les probabilités conditionnelles d'être la victime d'un crime à un temps t, compte tenu de son état de victimisation lors d'interviews antérieures. Nous présentons et ajustons des modèles qui permettent l'utilisation d'informations partielles provenant de ménages qui emménagent dans l'unité de logement ou qui la quittent durant la période d'étude. Nous avons constaté que la probabilité estimée d'être la victime d'un crime de l'interview t, compte tenu de la situation à l'interview (t-l) diminue avec (t). Nous examinons également les conséquences éventuelles sur l'estimation des taux transversaux de victimisation.

    Date de diffusion : 1999-10-22

  • Produits techniques : 11-522-X19980015031
    Description :

    La U.S. Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) a été réalisée de 1988 à 1994. Cette enquête visait avant tout à fournir des estimations de paramètres transversaux considérés comme pratiquement constants durant la période de collecte des données de six ans. Cependant, dans le cas de certaines variables (p. ex., la concentration sérique du plomb, l'indice de masse corporelle et le comportement concernant l'usage du tabac), des considérations importantes donnent à penser que des changements de niveau non négligeables pourraient être survenus entre 1988 et 1994. Pour ces variables, la NHANES III pourrait être une source de renseignements sur les tendances temporelles plus précieuse que d'autres études portant sur des populations et des échantillons plus restreints. Deux difficultés compliquent l'étude des tendances temporelles possibles. Premièrement, il existe un certain déséquilibre en ce qui a trait à l'attribution des interviews et des calendriers d'examen dans les diverses régions. Cette situation pose un problème pratique, car on note des écarts considérables d'une région à l'autre, dans le cas de certaines variables. Deuxièmement, des variations non négligeables des niveaux au fil du temps peuvent entacher d'un biais non négligeable certains estimateurs habituels de la variance NHANES III. Dans la présente communication, nous nous penchons sur ces deux inconvénients et présentons quelques-unes de leurs conséquences relativement à l'établissement de politiques en matière de statistique.

    Date de diffusion : 1999-10-22

  • Articles et rapports : 12-001-X19990014709
    Description :

    Nous élaborons une méthode qui permet d'estimer la variance dans le cas de la désaisonnalisation effectuée à l'aide de la méthode X-11 et qui prend en compte les effets de l'erreur d'échantillonnage et des erreurs liées à l'extension de prévision. Dans notre méthode, l'erreur de désaisonnalisation présente dans les valeurs centrales d'une série chronologique suffisamment longue est causée uniquement par les effets de l'application de filtres X-11 aux erreurs d'échantillonnage. Vers les deux extrémités d'une série, nous prenons également en considération la contribution des erreurs d'extrapolation rétrospective et de prévision à l'erreur de désaisonnalisation. Nous élargissons notre méthode afin d'obtenir la variance d'erreurs contenues dans des estimations de tendance X-11 et de prendre en compte l'erreur d'estimation de coefficients de régression utilisés pour modéliser, par exemple, des effets de calendrier. Dans le cas de nos résultats empiriques, la contribution la plus importante à la variance de la désaisonnalisation provenait souvent de l'erreur d'échantillonnage. Cependant, la variance des estimations de tendance augmentait de façon importante aux extrémités des séries, en raison des effets d'erreurs d'extrapolation rétrospective et de prévision. En outre, des composantes non stationnaires des erreurs d'échantillonnage produisaient des patrons singuliers dans la variance de la désaisonnalisation et de l'estimation de tendance.

    Date de diffusion : 1999-10-08

  • Articles et rapports : 12-001-X19980024351
    Description :

    Pour calculer les indices de prix, il faut recueillir des données relatives à un même article (en fait, un ensemble d'articles définis avec précision) durant diverses périodes. La question qu'on se pose est celle de savoir si de telles données quasi-longitudinales peuvent être modélisées de manière à expliquer ce qu'est un indice des prix. Des chercheurs de pointe spécialisés dans les questions relatives aux indices de prix ont émis des doutes quant à la possibilité d'utiliser la modélisation statistique pour caractériser de tels indices. Dans la présente communications, on propose un simple modèle à espace d'états relatif aux données sur les prix qui donne un indice des prix à la consommation exprimé d'après les paramètres du modèle.

    Date de diffusion : 1999-01-14

  • Tableau : 62-010-X19970023422
    Description :

    La période de base officielle de l'indice des prix à la consommation (IPC) est actuellement 1986=100. Cette période de base a été utilisée pour la première fois au moment de la diffusion des données de l'IPC pour juin 1990. Statistique Canada s'apprête à convertir toutes les séries des indices de prix à la période de base 1992=100. Par conséquent, toutes les séries en dollars constants seront aussi converties en dollars de 1992. L'IPC adoptera la nouvelle période de base lorsque paraîtront les données de l'indice pour janvier 1998 dès le 27 février 1998.

    Date de diffusion : 1997-11-17

Données (1)

Données (1) (1 result)

  • Tableau : 62-010-X19970023422
    Description :

    La période de base officielle de l'indice des prix à la consommation (IPC) est actuellement 1986=100. Cette période de base a été utilisée pour la première fois au moment de la diffusion des données de l'IPC pour juin 1990. Statistique Canada s'apprête à convertir toutes les séries des indices de prix à la période de base 1992=100. Par conséquent, toutes les séries en dollars constants seront aussi converties en dollars de 1992. L'IPC adoptera la nouvelle période de base lorsque paraîtront les données de l'indice pour janvier 1998 dès le 27 février 1998.

    Date de diffusion : 1997-11-17

Analyses (32)

Analyses (32) (25 of 32 results)

  • Revues et périodiques : 11-633-X
    Description :

    Les documents de cette série traitent des méthodes utilisées pour produire des données qui seront employées pour effectuer des études analytiques à Statistique Canada sur l’économie, la santé et la société. Ils ont pour but de renseigner les lecteurs sur les méthodes statistiques, les normes et les définitions utilisées pour élaborer des bases de données à des fins de recherche. Tous les documents de la série ont fait l’objet d’un examen par les pairs et d’une révision institutionnelle, afin de veiller à ce qu’ils soient conformes au mandat de Statistique Canada et qu’ils respectent les normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques professionnelles.

    Date de diffusion : 2017-11-09

  • Articles et rapports : 12-001-X201700114819
    Description :

    La modélisation de séries chronologiques structurelle est une puissante technique de réduction des variances pour les estimations sur petits domaines (EPD) reposant sur des enquêtes répétées. Le bureau central de la statistique des Pays-Bas utilise un modèle de séries chronologiques structurel pour la production des chiffres mensuels de l’Enquête sur la population active (EPA) des Pays-Bas. Cependant, ce type de modèle renferme des hyperparamètres inconnus qui doivent être estimés avant que le filtre de Kalman ne puisse être appliqué pour estimer les variables d’état du modèle. Le présent article décrit une simulation visant à étudier les propriétés des estimateurs des hyperparamètres de tels modèles. La simulation des distributions de ces estimateurs selon différentes spécifications de modèle viennent compléter les diagnostics types pour les modèles espace-état. Une autre grande question est celle de l’incertitude entourant les hyperparamètres du modèle. Pour tenir compte de cette incertitude dans les estimations d’erreurs quadratiques moyennes (EQM) de l’EPA, différents modes d’estimation sont pris en compte dans une simulation. En plus de comparer les biais EQM, cet article examine les variances et les EQM des estimateurs EQM envisagés.

    Date de diffusion : 2017-06-22

  • Articles et rapports : 13-604-M2015077
    Description :

    Le nouvel ensemble de données accroît l’information disponible pour comparer les résultats des provinces et des territoires selon toute une gamme de mesures. Il combine les séries de données chronologiques provinciales souvent fragmentées qui, comme telles, sont d’une utilité limitée pour examiner l’évolution des économies des provinces sur de longues périodes. Des méthodes statistiques plus poussées et des modèles de plus grande ampleur et profondeur sont difficiles à appliquer aux données canadiennes fragmentées existantes. La nature longitudinale du nouvel ensemble de données provinciales pallie cet inconvénient. Le présent document explique la création de la dernière version de l’ensemble de données. Cette version contient l’information la plus à jour disponible.

    Date de diffusion : 2015-02-12

  • Articles et rapports : 12-001-X201400214110
    Description :

    Quand nous élaborons le plan de sondage d’une enquête, nous essayons de produire un bon plan compte tenu du budget disponible. L’information sur les coûts peut être utilisée pour établir des plans de sondage qui minimisent la variance d’échantillonnage d’un estimateur du total pour un coût fixe. Les progrès dans le domaine des systèmes de gestion d’enquête signifient qu’aujourd’hui, il est parfois possible d’estimer le coût d’inclusion de chaque unité dans l’échantillon. Le présent article décrit l’élaboration d’approches relativement simples pour déterminer si les avantages pouvant découler de l’utilisation de cette information sur les coûts au niveau de l’unité sont susceptibles d’avoir une utilité pratique. Nous montrons que le facteur important est le ratio du coefficient de variation du coût sur le coefficient de variation de l’erreur relative des coefficients de coût estimés.

    Date de diffusion : 2014-12-19

  • Articles et rapports : 11-010-X201000311141
    Description :

    Un examen de la désaisonnalisation et de la manière dont elle peut aider les analystes à se concentrer sur les mouvements récents de la tendance sous-jacente des données économiques.

    Date de diffusion : 2010-03-18

  • Articles et rapports : 12-001-X200900211040
    Description :

    L'article décrit un modèle de séries chronologiques structurel multivarié qui tient compte du plan de sondage avec renouvellement de panel de l'Enquête sur la population active des Pays-Bas et qui est appliqué pour estimer les taux mensuels de chômage. Comparativement à l'estimateur par la régression généralisée, cette approche accroît considérablement la précision des estimations, grâce à la réduction de l'erreur-type et à la modélisation explicite du biais entre les vagues subséquentes de l'enquête.

    Date de diffusion : 2009-12-23

  • Articles et rapports : 12-001-X200900110885
    Description :

    La présence de pics dans le spectre d'un processus stationnaire signale l'existence de phénomènes périodiques stochastiques, tels que l'effet saisonnier. Nous proposons une mesure de ces pics spectraux et un test de détection de leur présence qui s'appuient sur l'évaluation de leur pente et de leur convexité agrégées. Notre méthode est élaborée de manière non paramétrique et peut donc être utile durant l'analyse préliminaire d'une série. Elle peut aussi servir à détecter la présence d'une saisonnalité résiduelle dans les données désaisonnalisées. Nous étudions le test diagnostique au moyen d'une simulation et d'une étude de cas à grande échelle portant sur des données provenant du U.S. Census Bureau et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

    Date de diffusion : 2009-06-22

  • Articles et rapports : 11F0027M2007047
    Description :

    Le présent document porte sur l'effet des observations atypiques présentes dans la base de données KLEMS (capital, travail, énergie, matières et services) et propose une méthode pour le contrer. Le niveau de désagrégation, la construction des données et les chocs économiques peuvent se traduire par des observations atypiques susceptibles d'influer sur les estimations et sur l'inférence si des précautions ne sont pas prises. Les prétests couramment utilisés, tels que les tests DFA (Dickey-Fuller amélioré) et KPSS (Kwaitkowski, Phillips, Schmidt et Shin), doivent être appliqués avec prudence dans ce contexte parce qu'ils sont sensibles aux points de données inhabituels. En outre, les méthodes les plus connues qui sont employées pour établir des estimations statistiques, comme la méthode des moindres carrés ordinaires, peuvent ne pas fonctionner correctement en présence d'observations atypiques. Afin de pallier ce problème, le document illustre une méthode robuste d'estimation des relations statistiques.

    Date de diffusion : 2007-12-05

  • Articles et rapports : 12-001-X20050029053
    Description :

    Nous proposons un modèle de régression spatial dans un cadre général de modèles à effets mixtes pour résoudre le problème de l'estimation pour petits domaines. L'utilisation d'un paramètre d'autocorrélation commun à l'ensemble de petits domaines permet de produire de meilleures estimations pour petits domaines. Ce paramètre s'avère fort utile dans les cas où l'utilisation de variables exogènes améliore peu ces estimations. Nous élaborons également une approximation de deuxième ordre de l'erreur quadratique moyenne (EQM) du meilleur prédicteur linéaire sans biais empirique (MPLNBE). En suivant l'approche des filtres de Kalman, nous proposons un modèle spatio temporel. Dans ce cas également, nous obtenons une approximation de deuxième ordre de la EQM du MPLNBE. À titre d'étude de cas, nous utilisons les données de la série chronologique sur les dépenses de consommation mensuelles par habitant (DCMH) provenant de la National Sample Survey Organisation (NSSO) du ministère de la Statistique et de la Mise en 'uvre des programmes du gouvernement de l'Inde pour valider les modèles.

    Date de diffusion : 2006-02-17

  • Articles et rapports : 12-001-X20030016610
    Description :

    En présence de non-réponse partielle, en pratique, on recourt souvent à des méthodes d'imputation non pondérée, mais celles-ci produisent généralement des estimateurs biaisés sous l'hypothèse d'une réponse uniforme à l'intérieur des classes d'imputation. En nous inspirant de Skinner et Rao (2002), nous proposons un estimateur corrigé pour le biais d'une moyenne de population sous imputation par le ratio non pondérée et sous imputation aléatoire hot-deck, et nous calculons des estimateurs de la variance par linéarisation. Nous réalisons une petite étude en simulation pour évaluer les propriétés de biais et d'erreur quadratique moyenne des estimateurs obtenus. Nous étudions aussi le biais relatif et la stabilité relative des estimateurs de la variance.

    Date de diffusion : 2003-07-31

  • Articles et rapports : 12-001-X20010026097
    Description :

    Par séries chronologiques compositionelles, on entend une série chronologique multivariée pour laquelle les valeurs de chaque série sont comprises entre les bornes zéro et un et la somme des séries est égale à l'unité à chaque point dans le temps. Des données présentant ces caractéristiques sont obtenues dans le cas d'enquêtes répétées, lorsque la réponse pour l'une des variables observées est multinomiale, mais que l'on s'intéresse à la proportion d'unités classées dans chacune des catégories. Dans ce cas, les estimations d'enquête représentent des proportions d'un tout subordonné à une contrainte de somme unitaire. Dans le présent article, nous employons une méthode espace-état pour modéliser la série chronologique compositionnelle d'après des enquêtes répétées en tenant compte des erreurs d'échantillonnage. Nous utilisons la transformation logistique additive pour être certains que les prédictions et les estimations du signal soient comprises entre zéro et un et satisfassent la contrainte de somme unitaire. Nous appliquons la méthode à des données compositionnelles provenant de l'Enquête sur la population active du Brésil. Nous obtenons des estimations du vecteur des proportions et des taux de chômage. En outre, nous produisons les composantes structurelles du vecteur de signaux, tels que les évènements saisonniers et les tendances.

    Date de diffusion : 2002-02-28

  • Articles et rapports : 12-001-X20000025536
    Description :

    Dans les domaines social et économique, de nombreuses séries chronologiques sont fondées sur des enquêtes par sondage à plan d'échantillonnage complexe. Or, le plan d'échantillonnage influence les propriétés de la série chronologique. Plus précisément, le chevauchement de l'échantillon d'une période à l'autre influence la variabilité de la série chronologique d'estimations basées sur des données d'enquête, ainsi que les estimations désaisonnalisées et les estimations de la tendance produites d'après ces séries chronologiques.

    Date de diffusion : 2001-02-28

  • Articles et rapports : 12-001-X19990014709
    Description :

    Nous élaborons une méthode qui permet d'estimer la variance dans le cas de la désaisonnalisation effectuée à l'aide de la méthode X-11 et qui prend en compte les effets de l'erreur d'échantillonnage et des erreurs liées à l'extension de prévision. Dans notre méthode, l'erreur de désaisonnalisation présente dans les valeurs centrales d'une série chronologique suffisamment longue est causée uniquement par les effets de l'application de filtres X-11 aux erreurs d'échantillonnage. Vers les deux extrémités d'une série, nous prenons également en considération la contribution des erreurs d'extrapolation rétrospective et de prévision à l'erreur de désaisonnalisation. Nous élargissons notre méthode afin d'obtenir la variance d'erreurs contenues dans des estimations de tendance X-11 et de prendre en compte l'erreur d'estimation de coefficients de régression utilisés pour modéliser, par exemple, des effets de calendrier. Dans le cas de nos résultats empiriques, la contribution la plus importante à la variance de la désaisonnalisation provenait souvent de l'erreur d'échantillonnage. Cependant, la variance des estimations de tendance augmentait de façon importante aux extrémités des séries, en raison des effets d'erreurs d'extrapolation rétrospective et de prévision. En outre, des composantes non stationnaires des erreurs d'échantillonnage produisaient des patrons singuliers dans la variance de la désaisonnalisation et de l'estimation de tendance.

    Date de diffusion : 1999-10-08

  • Articles et rapports : 12-001-X19980024351
    Description :

    Pour calculer les indices de prix, il faut recueillir des données relatives à un même article (en fait, un ensemble d'articles définis avec précision) durant diverses périodes. La question qu'on se pose est celle de savoir si de telles données quasi-longitudinales peuvent être modélisées de manière à expliquer ce qu'est un indice des prix. Des chercheurs de pointe spécialisés dans les questions relatives aux indices de prix ont émis des doutes quant à la possibilité d'utiliser la modélisation statistique pour caractériser de tels indices. Dans la présente communications, on propose un simple modèle à espace d'états relatif aux données sur les prix qui donne un indice des prix à la consommation exprimé d'après les paramètres du modèle.

    Date de diffusion : 1999-01-14

  • Articles et rapports : 12-001-X199600114383
    Description :

    L’estimation de la tendance-cycle par la méthode X-11-ARMMI est souvent effectuée en appliquant le filtre de Henderson à 13 termes à des données désaisonnalisées, modifiées par des valeurs extrêmes. Cependant, ce filtre produit dans la courbe tendance-cycle finale ou « historique » un grand nombre d’ondulations indésirables qui sont interprétées, erronément, comme des points de retournement. L’utilisation d’un filtre de Henderson plus long, tel que celui à 23 termes, n’est pas une solution, car ce filtre retarde la détection des points de retournement, donc, ne convient pas pour les analyses économiques et commerciales courantes. L’auteure propose une nouvelle méthode d’utilisation du filtre de Henderson à 13 termes ayant l’avantage de i) diminuer le nombre d’ondulations indésirables, ii) réduire l’importance des corrections apportées aux valeurs préliminaires et iii) ne pas augmenter le décalage avec lequel sont décelés les points de retournement. Les résultats de l’application de la méthode à neuf indicateurs avancés de l’Indice composite canadien des indicateurs avancés sont présentés à titre d’illustration.

    Date de diffusion : 1996-06-14

  • Articles et rapports : 12-001-X199500214391
    Description :

    Le contrôle statistique du processus est un instrument qui peut servir à vérifier l’exactitude des bases de sondage construites périodiquement. La taille des bases de sondage est reportée sur un graphique de contrôle afin de déceler les causes spéciales de variation. On décrit les méthodes qui permettent de choisir le modèle chronologique (ARMMI) approprié pour des observations liées. On examine aussi les applications de l’analyse des séries chronologiques à la construction de graphiques de contrôle. Les données du programme de contrôle de la qualité des prestations d’assurance-chômage du United States Department of Labor servent à illustrer la méthode.

    Date de diffusion : 1995-12-15

  • Articles et rapports : 12-001-X199400114436
    Description :

    Dans cet article, nous discutons de questions techniques relatives à la fourniture de données régionales tirées de recensements, de fichiers administratifs et d’enquêtes. Bien qu’il s’agisse de questions d’ordre général, nous les analysons en relation avec des programmes de Statistique Canada. Nous faisons ressortir la nécessité d’élaborer une approche globale pour les estimations d’enquête et nous soulignons, dans la perspective du remaniement d’une enquête-ménages, les aspects de la conception de plans de sondage qui ont une incidence sur les données régionales. Enfin, nous faisons un survol des méthodes d’estimation en faisant ressortir leurs avantages et leurs inconvénients.

    Date de diffusion : 1994-06-15

  • Articles et rapports : 12-001-X199300214457
    Description :

    Nous considérons le cas de l’estimation d’un modèle d’étalonnage non linéaire par la méthode du maximum de vraisemblance, tel que le présentent Laniel et Fyfe (1989; 1990). Ce modèle tient compte des biais et des erreurs d’échantillonnage rattachés à la série originale. Comme on ne peut exprimer les estimateurs du maximum de vraisemblance des paramètres du modèle sous une forme analytique fermée, nous examinons deux méthodes itératives permettant de calculer les estimations du maximum de vraisemblance. Nous donnons aussi les expressions en forme analytique fermée pour les variances et les covariances asymptotiques des séries étalonnées et des valeurs ajustées. Pour illustrer les méthodes, nous nous servons de données publiées sur le commerce de détail au Canada.

    Date de diffusion : 1993-12-15

  • Articles et rapports : 12-001-X199100214505
    Description :

    La méthode de désaisonnalisation X-11-ARMMI de même que la variante X-11 du programme Census Method II utilisent un test F d’analyse de variance ordinaire pour déterminer la présence d’un mouvement saisonnier stable. Ce test est appliqué à des séries formées de composantes saisonnières estimées et d’aléas (résidus) qui sont très susceptibles d’être autocorrélés, ce qui va à l’encontre de l’hypothèse fondamentale du test F. Les producteurs de données désaisonnalisées connaissent depuis longtemps cette lacune et se servent rarement de la valeur théorique de la statistique F comme critère pour la désaisonnalisation. Ils préfèrent utiliser des règles empiriques du genre « F égal ou supérieur à 7 ». Dans cet article, nous présentons un test exact qui tient compte des résidus autocorrélés qui suivent un processus MMS (à moyennes mobiles saisonnier) du type (0, q) (0, Q)_s. Nous comparons ensuite les résultats de ce test, qui est une version modifiée du test F, avec ceux du test d’analyse de variance de la X-11-ARMMI pour un grand nombre de séries socio-économiques canadiennes.

    Date de diffusion : 1991-12-16

  • Articles et rapports : 12-001-X199000214534
    Description :

    Dans l’estimation pour petits domaines (ou petites régions), on cherche le plus souvent à exploiter le caractère transversal des données de manière que l’information relative à une petite région serve pour d’autres petites régions. Par ailleurs, dans le cas des enquêtes à passages répétés, il est possible d’accroître l’efficacité de l’estimation en modélisant aussi les propriétés temporelles des données. Nous expliquons notre pensée en considérant des modèles de régression à coefficients corrélés de façon transversale et qui varient de façon longitudinale. L’emploi de données de périodes antérieures pour estimer des moyennes de périodes courantes nous amène à nous interroger sur la façon de prévenir les défaillances de modèle. Dans cet article, nous proposons des modifications pour que les prédicteurs de moyennes globales de petites régions (fondés sur un modèle) concordent avec les estimateurs d’enquête correspondants et nous examinons les propriétés statistiques de ces modifications. Nous appliquons ensuite la nouvelle méthode à des données sur le prix de vente des maisons, qui servent au calcul des indices des prix du logement.

    Date de diffusion : 1990-12-14

  • Articles et rapports : 12-001-X199000214535
    Description :

    Scott et Smith (1974) et Scott, Smith et Jones (1977) ont proposé d’utiliser les résultats de l’extraction de signal afin d’améliorer les estimations tirées des enquêtes à passages répétés; c’est ce qu’on appelle l’approche chronologique à l’estimation dans les enquêtes à passages répétés. Dans cet article, nous examinons les fondements théoriques de cette approche en précisant qu’elle repose sur la reconnaissance de deux sources de variation - variation chronologique et variation d’échantillonnage - et qu’elle peut aussi servir à résoudre d’autres problèmes qui mettent en évidence ces deux sources de variation. Avec cette approche, nous obtenons des résultats théoriques concernant la convergence selon le plan des estimateurs de séries chronologiques et l’absence de corrélation entre la série du signal et la série des erreurs d’échantillonnage. Nous constatons que, dans la perspective d’un plan de sondage, l’approche chronologique engendre, par rapport aux estimateurs classiques, une variance et une erreur quadratique moyenne moins élevées mais un biais plus grand. Nous voyons brièvement comment appliquer cette approche par la modélisation puis, à titre d’exemple, nous prenons la série des ventes au détail des établissements de restauration (ou restaurants) et des débits de boissons, tirée de la Retail Trade Survey du U.S. Bureau of the Census.

    Date de diffusion : 1990-12-14

  • Articles et rapports : 12-001-X199000214531
    Description :

    L’étalonnage est l’opération qui consiste à améliorer les estimations tirées d’une enquête infra-annuelle à l’aide des estimations correspondantes tirées d’une enquête annuelle. Par exemple, les estimations de l’enquête annuelle sur les ventes au détail peuvent servir à améliorer les estimations des ventes au détail mensuelles. Dans cet article, nous nous penchons tout d’abord sur le problème que pose l’étalonnage des séries chronologiques issues d’enquêtes économiques et nous analysons les solutions les plus appropriées dans les circonstances. Dans un deuxième temps, nous proposons deux nouvelles méthodes statistiques qui reposent sur un modèle non linéaire pour données infra-annuelles. Finalement, nous obtenons des estimations étalonnées en appliquant la méthode des moindres carrés pondérés.

    Date de diffusion : 1990-12-14

  • Articles et rapports : 12-001-X199000214532
    Description :

    À l’aide de graphiques et de cartes de la province de Saskatchewan, nous faisons une analyse des naissances enregistrées en 1986 et 1987 par division de recensement. Nous cherchons à déterminer de quelle manière le nombre des naissances est lié aux périodes de l’année et aux régions géographiques; à cette fin, nous établissons des cartes en courbes de niveau qui décrivent le phénomène des naissances de façon uniforme. Le fait qu’il s’agit de données agrégées pose un problème majeur. En deuxième lieu, nous voulons vérifier dans quelle mesure le modèle normal logarithmique de Poisson peut remplacer, pour des données discrètes, le modèle de régression normal pour variables aléatoires continues. À cette fin, une hiérarchie de modèles pour variables aléatoires discrètes sont ajustés aux observations par la méthode du maximum de vraisemblance; il s’agit du modèle de Poisson ordinaire, du modèle de Poisson avec effet des années et des jours ouvrables et du modèle normal logarithmique de Poisson avec effet des années et des jours ouvrables, l’utilisation de ce dernier étant justifiée par l’absence de covariables importantes dans le processus d’ajustement. Comme nous l’indiquons dans l’article, il s’agit là de résultats provisoires.

    Date de diffusion : 1990-12-14

  • Articles et rapports : 12-001-X199000214533
    Description :

    Le modèle ARMMI est souvent utilisé pour l’analyse des modèles de séries chronologiques. Toutefois, ce genre d’analyse fait souvent abstraction des erreurs contenues dans les données d’enquête. Par l’intermédiaire de modèles d’espace d’états comportant des conditions initiales partiellement diffuses, les auteurs montrent comment estimer les paramètres inconnus du modèle ARMMI à l’aide des méthodes du maximum de vraisemblance. En outre, ils montrent qu’il est possible de lisser les estimations d’enquête à l’aide d’un modèle empirique de Bayes et de faire une vérification du modèle ARMMI. Enfin, ils appliquent ces techniques à une série sur le chômage tirée de l’Enquête sur la population active.

    Date de diffusion : 1990-12-14

  • Articles et rapports : 12-001-X198900114579
    Description :

    Les auteurs examinent brièvement l’estimation de la moyenne d’une caractéristique pour une population à différentes périodes à partir d’une série d’enquêtes successives. En définissant un modèle paramétrique stochastique pour ces moyennes, il est possible d’en estimer les paramètres et d’obtenir des estimateurs des moyennes proprement dites. Les auteurs exposent le cas où les moyennes de population suivent un processus autorégressif de moyennes mobiles (ARMA) et où les erreurs de sondage peuvent aussi être exprimées par un tel processus. Enfin, les auteurs ont recours à un exemple où ils utilisent des données de l’Enquête sur les voyages des Canadiens.

    Date de diffusion : 1989-06-15

Références (10)

Références (10) (10 of 10 results)

  • Produits techniques : 12-539-X
    Description :

    Ce document réunit des lignes directrices et des listes de contrôles liées à de nombreuses questions dont on doit tenir compte dans la poursuite des objectifs de qualité que sous-tend l'exécution des activités statistiques. Le document s'attarde principalement à la façon d'assurer la qualité grâce à la conception ou à la restructuration efficace et adéquate d'un projet ou d'un programme statistique, des débuts jusqu'à l'évaluation, la diffusion et la documentation des données. Ces lignes directrices sont fondées sur les connaissances et l'expérience collective d'un grand nombre d'employés de Statistique Canada. On espère que les Lignes directrices concernant la qualité seront utiles au personnel chargé de la planification et de la conception des enquêtes et d'autres projets statistiques, ainsi qu'à ceux qui évaluent et analysent les résultats de ces projets.

    Date de diffusion : 2009-12-02

  • Produits techniques : 11-522-X20030017695
    Description :

    Dans ce document, on propose certaines méthodes en vue de corriger une série désaisonnalisée de sorte que ses totaux annuels correspondent à ceux de la série brute. Ces méthodes sont illustrées au moyen de séries désaisonnalisées obtenues par la méthode X-11-ARIMA ou X-12-ARIMA.

    Date de diffusion : 2005-01-26

  • Produits techniques : 11-522-X20030017707
    Description :

    Ce document porte sur la structure et les mesures de la qualité qu'Eurostat utilise afin de fournir des séries économiques désaisonnalisées relatives à l'Union Européenne et à la Zone Euro.

    Date de diffusion : 2005-01-26

  • Produits techniques : 11-522-X20030017694
    Description :

    Dans ce document, on évalue la performance des diagnostiques de désaisonnalisation liés à la performance des modèles X-12-ARIMA et SEATS sur un grand échantillon de séries chronologiques économiques réelles et simulées.

    Date de diffusion : 2005-01-26

  • Produits techniques : 11-522-X20030017693
    Description :

    Dans ce document, on évalue le changement de la qualité des résultats de deux différents programmes de désaisonnalisation d'usage très répandu, X-12-Regarima et Tramo-Seats, lorsque la longueur de la série chronologique est progressivement réduite.

    Date de diffusion : 2005-01-26

  • Produits techniques : 11-522-X19990015648
    Description :

    On estime les paramètres d'un modèle stochastique des carrières au sein de la population active tenant compte de la répartition des périodes corrélées d'emploi, de chômage (avec et sans recherche d'emploi) et de non appartenance à la population active. Aucune source unique de données n'est complètement satisfaisante si l'on veut que le modèle refléte les tendances infra-annuelles de l'emploi, ainsi que la progression vers l'âge de la retraite. Par contre, on peut calculer une approximation d'après plusieurs sources de données distinctes.

    Date de diffusion : 2000-03-02

  • Produits techniques : 11-522-X19990015656
    Description :

    Les études de séries chronologiques montrent qu'il existe une association entre la concentration des polluants atmosphériques, d'une part, et la morbidité et la mortalité, d'autre part. En général, ces études sont réalisées dans une seule ville, en appliquant diverses méthodes. Les critiques concernant ces études ont trait à la validité des ensembles de données utilisés et aux méthodes statistiques qui leur sont appliquées, ainsi qu'au manque de cohérence des résultats des études menées dans des villes différentes et même des nouvelles analyses indépendantes des données d'une ville particulière. Dans le présent article, nous examinons certaines des méthodes statistiques utilisées pour analyser un sous-ensemble de données nationales sur la pollution atmosphérique, la mortalité et les conditions météorologiques recueillies durant la National Morbidity and Mortality Air Pollution Study (NMMAPS).

    Date de diffusion : 2000-03-02

  • Produits techniques : 11-522-X19990015688
    Description :

    Des données de sources multiples sont couplées pour examiner les liens géographique et temporel entre la pollution atmosphérique et l'asthme. Ces sources incluent les dossiers administratifs établis par 59 cabinets de médecins généralistes répartis à travers l'Angleterre et le Pays de Galles au sujet d'un demi million de patients venus à la consultation pour cause d'asthme, ainsi que des renseignements socioéconomiques recueillis dans le cadre d'une enquête par interview. Les codes postaux permettent de coupler ces données à celles sur i) la densité routière calculée pour les routes locales, ii) les émissions estimatives de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote, iii) la concentration de fumée noire, de dioxyde de soufre, de dioxyde d'azote et d'autres polluants mesurée ou interpolée aux emplacements des cabinets de médecins. Parallèlement, on analyse des séries chronologiques de Poisson, en tenant compte des variations entre cabinets de médecins, pour examiner les corrélations quotidiennes dans le cas des cabinets situés près des stations de surveillance de la qualité de l'air. Les analyses préliminaires montrent une association faible, en général non significative, entre les taux de consultations et les marqueurs de pollution. On examine les problèmes méthodologiques que posent la combinaison de données de ce genre et l'interprétation des résultats.

    Date de diffusion : 2000-03-02

  • Produits techniques : 11-522-X19980015033
    Description :

    Les incidents de victimisation ne sont pas distribués aléatoirement de façon uniforme à travers la population, mais ont plutôt tendance à se limiter à un nombre relativement faible de personnes. Nous utilisons des données tirées de la U.S. National Crime Victimization Survey (NCVS), qui est une enquête par panel avec renouvellement à plusieurs degrés, pour estimer les probabilités conditionnelles d'être la victime d'un crime à un temps t, compte tenu de son état de victimisation lors d'interviews antérieures. Nous présentons et ajustons des modèles qui permettent l'utilisation d'informations partielles provenant de ménages qui emménagent dans l'unité de logement ou qui la quittent durant la période d'étude. Nous avons constaté que la probabilité estimée d'être la victime d'un crime de l'interview t, compte tenu de la situation à l'interview (t-l) diminue avec (t). Nous examinons également les conséquences éventuelles sur l'estimation des taux transversaux de victimisation.

    Date de diffusion : 1999-10-22

  • Produits techniques : 11-522-X19980015031
    Description :

    La U.S. Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) a été réalisée de 1988 à 1994. Cette enquête visait avant tout à fournir des estimations de paramètres transversaux considérés comme pratiquement constants durant la période de collecte des données de six ans. Cependant, dans le cas de certaines variables (p. ex., la concentration sérique du plomb, l'indice de masse corporelle et le comportement concernant l'usage du tabac), des considérations importantes donnent à penser que des changements de niveau non négligeables pourraient être survenus entre 1988 et 1994. Pour ces variables, la NHANES III pourrait être une source de renseignements sur les tendances temporelles plus précieuse que d'autres études portant sur des populations et des échantillons plus restreints. Deux difficultés compliquent l'étude des tendances temporelles possibles. Premièrement, il existe un certain déséquilibre en ce qui a trait à l'attribution des interviews et des calendriers d'examen dans les diverses régions. Cette situation pose un problème pratique, car on note des écarts considérables d'une région à l'autre, dans le cas de certaines variables. Deuxièmement, des variations non négligeables des niveaux au fil du temps peuvent entacher d'un biais non négligeable certains estimateurs habituels de la variance NHANES III. Dans la présente communication, nous nous penchons sur ces deux inconvénients et présentons quelques-unes de leurs conséquences relativement à l'établissement de politiques en matière de statistique.

    Date de diffusion : 1999-10-22

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