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Tout (8)

Tout (8) ((8 résultats))

  • Articles et rapports : 12-001-X200900110885
    Description :

    La présence de pics dans le spectre d'un processus stationnaire signale l'existence de phénomènes périodiques stochastiques, tels que l'effet saisonnier. Nous proposons une mesure de ces pics spectraux et un test de détection de leur présence qui s'appuient sur l'évaluation de leur pente et de leur convexité agrégées. Notre méthode est élaborée de manière non paramétrique et peut donc être utile durant l'analyse préliminaire d'une série. Elle peut aussi servir à détecter la présence d'une saisonnalité résiduelle dans les données désaisonnalisées. Nous étudions le test diagnostique au moyen d'une simulation et d'une étude de cas à grande échelle portant sur des données provenant du U.S. Census Bureau et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

    Date de diffusion : 2009-06-22

  • Articles et rapports : 11-522-X20030017694
    Description :

    Dans ce document, on évalue la performance des diagnostiques de désaisonnalisation liés à la performance des modèles X-12-ARIMA et SEATS sur un grand échantillon de séries chronologiques économiques réelles et simulées.

    Date de diffusion : 2005-01-26

  • Articles et rapports : 11-522-X20030017695
    Description :

    Dans ce document, on propose certaines méthodes en vue de corriger une série désaisonnalisée de sorte que ses totaux annuels correspondent à ceux de la série brute. Ces méthodes sont illustrées au moyen de séries désaisonnalisées obtenues par la méthode X-11-ARIMA ou X-12-ARIMA.

    Date de diffusion : 2005-01-26

  • Avis et consultations : 62-010-X19970023422
    Description :

    La période de base officielle de l'indice des prix à la consommation (IPC) est actuellement 1986=100. Cette période de base a été utilisée pour la première fois au moment de la diffusion des données de l'IPC pour juin 1990. Statistique Canada s'apprête à convertir toutes les séries des indices de prix à la période de base 1992=100. Par conséquent, toutes les séries en dollars constants seront aussi converties en dollars de 1992. L'IPC adoptera la nouvelle période de base lorsque paraîtront les données de l'indice pour janvier 1998 dès le 27 février 1998.

    Date de diffusion : 1997-11-17

  • Articles et rapports : 12-001-X199000214535
    Description :

    Scott et Smith (1974) et Scott, Smith et Jones (1977) ont proposé d’utiliser les résultats de l’extraction de signal afin d’améliorer les estimations tirées des enquêtes à passages répétés; c’est ce qu’on appelle l’approche chronologique à l’estimation dans les enquêtes à passages répétés. Dans cet article, nous examinons les fondements théoriques de cette approche en précisant qu’elle repose sur la reconnaissance de deux sources de variation - variation chronologique et variation d’échantillonnage - et qu’elle peut aussi servir à résoudre d’autres problèmes qui mettent en évidence ces deux sources de variation. Avec cette approche, nous obtenons des résultats théoriques concernant la convergence selon le plan des estimateurs de séries chronologiques et l’absence de corrélation entre la série du signal et la série des erreurs d’échantillonnage. Nous constatons que, dans la perspective d’un plan de sondage, l’approche chronologique engendre, par rapport aux estimateurs classiques, une variance et une erreur quadratique moyenne moins élevées mais un biais plus grand. Nous voyons brièvement comment appliquer cette approche par la modélisation puis, à titre d’exemple, nous prenons la série des ventes au détail des établissements de restauration (ou restaurants) et des débits de boissons, tirée de la Retail Trade Survey du U.S. Bureau of the Census.

    Date de diffusion : 1990-12-14

  • Articles et rapports : 12-001-X198600214448
    Description :

    La désaisonnalisation d’une série temporelle n’est pas une procédure simple, en particulier lorsque le niveau d’une série a presque doublé en un an. La récession de 1981-82 a eu un fort impact très brusque non seulement sur la structure des séries, mais également sur l’estimation de la tendance-cycle et de la composante saisonnière à la fin de la série. Des problèmes de désaisonnalisation sérieux peuvent se poser. On peut citer comme exemple la sélection du mauvais modèle de décomposition, qui peut se traduire par un sous-ajustement des mois à saisonnalité élevée et par un sur-ajustement dans le cas des mois à saisonnalité faible. Ce modèle peut également donner un faux point de retournement. Les auteurs analysent ces deux aspects de l’interaction entre une récession grave et la désaisonnalisation.

    Date de diffusion : 1986-12-15

  • Articles et rapports : 12-001-X198500214376
    Description :

    La présente étude vise à vérifier à l’aide de séries chronologiques unidimensionnelles et multidimensionnelles s’il existe des relations temporelles entre le nombre de bénéficiaires de l’assurance-chômage, le niveau total de chômage, le nombre de personnes ayant perdu leur emploi et le nombre de personnes ayant quitté leur emploi au Canada. Les résultats indiquent que, pour la période 1975-1982, la série des bénéficiaires de l’assurance-chômage devance d’un mois la série du niveau total de chômage et de deux mois celle des personnes ayant quitté leur emploi. Par ailleurs, on constate une relation de rétroaction entre la série des bénéficiaires de l’assurance-chômage et celle des personnes ayant perdu leur emploi.

    Date de diffusion : 1985-12-16

  • Articles et rapports : 12-001-X198500114366
    Description :

    Cette étude porte sur l’évaluation des prévisions calculées à partir de quelques-uns des modèles ARMMI (modèles autorégressifs à moyenne mobile intégrée) les plus utilisés. Ces modèles ont été ajustés à un échantillon de deux cents séries chronologiques saisonnières relatives à onze domaines de l’économie canadienne. Les modèles ont été évalués en fonction de huit critères : l’erreur moyenne de prévision pour les trois dernières années, la variable du khi-carré pour le test du caractère aléatoire des résidus, la détection de paramètres non significatifs, d’un trop grand nombre de différences, d’un nombre insuffisant de différences, d’une corrélation entre les paramètres, la stationnarité et l’inversibilité. Les modèles sont comparés à l’aide de classements globaux et conditionnels le tout étant illustré à l’aide de graphiques.

    Date de diffusion : 1985-06-14
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Analyses (7)

Analyses (7) ((7 résultats))

  • Articles et rapports : 12-001-X200900110885
    Description :

    La présence de pics dans le spectre d'un processus stationnaire signale l'existence de phénomènes périodiques stochastiques, tels que l'effet saisonnier. Nous proposons une mesure de ces pics spectraux et un test de détection de leur présence qui s'appuient sur l'évaluation de leur pente et de leur convexité agrégées. Notre méthode est élaborée de manière non paramétrique et peut donc être utile durant l'analyse préliminaire d'une série. Elle peut aussi servir à détecter la présence d'une saisonnalité résiduelle dans les données désaisonnalisées. Nous étudions le test diagnostique au moyen d'une simulation et d'une étude de cas à grande échelle portant sur des données provenant du U.S. Census Bureau et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

    Date de diffusion : 2009-06-22

  • Articles et rapports : 11-522-X20030017694
    Description :

    Dans ce document, on évalue la performance des diagnostiques de désaisonnalisation liés à la performance des modèles X-12-ARIMA et SEATS sur un grand échantillon de séries chronologiques économiques réelles et simulées.

    Date de diffusion : 2005-01-26

  • Articles et rapports : 11-522-X20030017695
    Description :

    Dans ce document, on propose certaines méthodes en vue de corriger une série désaisonnalisée de sorte que ses totaux annuels correspondent à ceux de la série brute. Ces méthodes sont illustrées au moyen de séries désaisonnalisées obtenues par la méthode X-11-ARIMA ou X-12-ARIMA.

    Date de diffusion : 2005-01-26

  • Articles et rapports : 12-001-X199000214535
    Description :

    Scott et Smith (1974) et Scott, Smith et Jones (1977) ont proposé d’utiliser les résultats de l’extraction de signal afin d’améliorer les estimations tirées des enquêtes à passages répétés; c’est ce qu’on appelle l’approche chronologique à l’estimation dans les enquêtes à passages répétés. Dans cet article, nous examinons les fondements théoriques de cette approche en précisant qu’elle repose sur la reconnaissance de deux sources de variation - variation chronologique et variation d’échantillonnage - et qu’elle peut aussi servir à résoudre d’autres problèmes qui mettent en évidence ces deux sources de variation. Avec cette approche, nous obtenons des résultats théoriques concernant la convergence selon le plan des estimateurs de séries chronologiques et l’absence de corrélation entre la série du signal et la série des erreurs d’échantillonnage. Nous constatons que, dans la perspective d’un plan de sondage, l’approche chronologique engendre, par rapport aux estimateurs classiques, une variance et une erreur quadratique moyenne moins élevées mais un biais plus grand. Nous voyons brièvement comment appliquer cette approche par la modélisation puis, à titre d’exemple, nous prenons la série des ventes au détail des établissements de restauration (ou restaurants) et des débits de boissons, tirée de la Retail Trade Survey du U.S. Bureau of the Census.

    Date de diffusion : 1990-12-14

  • Articles et rapports : 12-001-X198600214448
    Description :

    La désaisonnalisation d’une série temporelle n’est pas une procédure simple, en particulier lorsque le niveau d’une série a presque doublé en un an. La récession de 1981-82 a eu un fort impact très brusque non seulement sur la structure des séries, mais également sur l’estimation de la tendance-cycle et de la composante saisonnière à la fin de la série. Des problèmes de désaisonnalisation sérieux peuvent se poser. On peut citer comme exemple la sélection du mauvais modèle de décomposition, qui peut se traduire par un sous-ajustement des mois à saisonnalité élevée et par un sur-ajustement dans le cas des mois à saisonnalité faible. Ce modèle peut également donner un faux point de retournement. Les auteurs analysent ces deux aspects de l’interaction entre une récession grave et la désaisonnalisation.

    Date de diffusion : 1986-12-15

  • Articles et rapports : 12-001-X198500214376
    Description :

    La présente étude vise à vérifier à l’aide de séries chronologiques unidimensionnelles et multidimensionnelles s’il existe des relations temporelles entre le nombre de bénéficiaires de l’assurance-chômage, le niveau total de chômage, le nombre de personnes ayant perdu leur emploi et le nombre de personnes ayant quitté leur emploi au Canada. Les résultats indiquent que, pour la période 1975-1982, la série des bénéficiaires de l’assurance-chômage devance d’un mois la série du niveau total de chômage et de deux mois celle des personnes ayant quitté leur emploi. Par ailleurs, on constate une relation de rétroaction entre la série des bénéficiaires de l’assurance-chômage et celle des personnes ayant perdu leur emploi.

    Date de diffusion : 1985-12-16

  • Articles et rapports : 12-001-X198500114366
    Description :

    Cette étude porte sur l’évaluation des prévisions calculées à partir de quelques-uns des modèles ARMMI (modèles autorégressifs à moyenne mobile intégrée) les plus utilisés. Ces modèles ont été ajustés à un échantillon de deux cents séries chronologiques saisonnières relatives à onze domaines de l’économie canadienne. Les modèles ont été évalués en fonction de huit critères : l’erreur moyenne de prévision pour les trois dernières années, la variable du khi-carré pour le test du caractère aléatoire des résidus, la détection de paramètres non significatifs, d’un trop grand nombre de différences, d’un nombre insuffisant de différences, d’une corrélation entre les paramètres, la stationnarité et l’inversibilité. Les modèles sont comparés à l’aide de classements globaux et conditionnels le tout étant illustré à l’aide de graphiques.

    Date de diffusion : 1985-06-14
Références (1)

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  • Avis et consultations : 62-010-X19970023422
    Description :

    La période de base officielle de l'indice des prix à la consommation (IPC) est actuellement 1986=100. Cette période de base a été utilisée pour la première fois au moment de la diffusion des données de l'IPC pour juin 1990. Statistique Canada s'apprête à convertir toutes les séries des indices de prix à la période de base 1992=100. Par conséquent, toutes les séries en dollars constants seront aussi converties en dollars de 1992. L'IPC adoptera la nouvelle période de base lorsque paraîtront les données de l'indice pour janvier 1998 dès le 27 février 1998.

    Date de diffusion : 1997-11-17
Date de modification :