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Tout (6)

Tout (6) ((6 résultats))

  • Articles et rapports : 12-001-X201700114819
    Description :

    La modélisation de séries chronologiques structurelle est une puissante technique de réduction des variances pour les estimations sur petits domaines (EPD) reposant sur des enquêtes répétées. Le bureau central de la statistique des Pays-Bas utilise un modèle de séries chronologiques structurel pour la production des chiffres mensuels de l’Enquête sur la population active (EPA) des Pays-Bas. Cependant, ce type de modèle renferme des hyperparamètres inconnus qui doivent être estimés avant que le filtre de Kalman ne puisse être appliqué pour estimer les variables d’état du modèle. Le présent article décrit une simulation visant à étudier les propriétés des estimateurs des hyperparamètres de tels modèles. La simulation des distributions de ces estimateurs selon différentes spécifications de modèle viennent compléter les diagnostics types pour les modèles espace-état. Une autre grande question est celle de l’incertitude entourant les hyperparamètres du modèle. Pour tenir compte de cette incertitude dans les estimations d’erreurs quadratiques moyennes (EQM) de l’EPA, différents modes d’estimation sont pris en compte dans une simulation. En plus de comparer les biais EQM, cet article examine les variances et les EQM des estimateurs EQM envisagés.

    Date de diffusion : 2017-06-22

  • Articles et rapports : 11-522-X20050019469
    Description :

    Les années 1990 ont été la décennie des enquêtes longitudinales au Canada. L'accent était mis nettement sur les avantages que l'on pourrait tirer du pouvoir analytique accru offert par ces enquêtes. La communication traite de questions comme les éclaircissements obtenus, l'actualité des données, l'accès aux données, le plan de sondage, la complexité, la capacité de recherche, la gouvernance des enquêtes et la mobilisation des connaissances. La communication expose dans les grandes lignes des questions qui seront vraisemblablement soulevées lors de tout débat concernant les enquêtes longitudinales.

    Date de diffusion : 2007-03-02

  • Articles et rapports : 12-001-X20000015178
    Description :

    Par observation longitudinale, on entend la mesure répétée d'une même unité lors de plusieurs cycles d'enquête réalisés à intervalle fixe ou variable. On peut donc considérer chaque vecteur d'observations comme une série chronologique, couvrant habituellement une courte periode. L'analyse des données recueillies sur toutes les unités permet d'ajuster des modèles de série chronologique d'ordre faible, malgré le peu de longueur des séries individuelles.

    Date de diffusion : 2000-08-30

  • Enquêtes et programmes statistiques — Documentation : 11-522-X19980015031
    Description :

    La U.S. Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) a été réalisée de 1988 à 1994. Cette enquête visait avant tout à fournir des estimations de paramètres transversaux considérés comme pratiquement constants durant la période de collecte des données de six ans. Cependant, dans le cas de certaines variables (p. ex., la concentration sérique du plomb, l'indice de masse corporelle et le comportement concernant l'usage du tabac), des considérations importantes donnent à penser que des changements de niveau non négligeables pourraient être survenus entre 1988 et 1994. Pour ces variables, la NHANES III pourrait être une source de renseignements sur les tendances temporelles plus précieuse que d'autres études portant sur des populations et des échantillons plus restreints. Deux difficultés compliquent l'étude des tendances temporelles possibles. Premièrement, il existe un certain déséquilibre en ce qui a trait à l'attribution des interviews et des calendriers d'examen dans les diverses régions. Cette situation pose un problème pratique, car on note des écarts considérables d'une région à l'autre, dans le cas de certaines variables. Deuxièmement, des variations non négligeables des niveaux au fil du temps peuvent entacher d'un biais non négligeable certains estimateurs habituels de la variance NHANES III. Dans la présente communication, nous nous penchons sur ces deux inconvénients et présentons quelques-unes de leurs conséquences relativement à l'établissement de politiques en matière de statistique.

    Date de diffusion : 1999-10-22

  • Avis et consultations : 62-010-X19970023422
    Description :

    La période de base officielle de l'indice des prix à la consommation (IPC) est actuellement 1986=100. Cette période de base a été utilisée pour la première fois au moment de la diffusion des données de l'IPC pour juin 1990. Statistique Canada s'apprête à convertir toutes les séries des indices de prix à la période de base 1992=100. Par conséquent, toutes les séries en dollars constants seront aussi converties en dollars de 1992. L'IPC adoptera la nouvelle période de base lorsque paraîtront les données de l'indice pour janvier 1998 dès le 27 février 1998.

    Date de diffusion : 1997-11-17

  • Articles et rapports : 12-001-X199000214534
    Description :

    Dans l’estimation pour petits domaines (ou petites régions), on cherche le plus souvent à exploiter le caractère transversal des données de manière que l’information relative à une petite région serve pour d’autres petites régions. Par ailleurs, dans le cas des enquêtes à passages répétés, il est possible d’accroître l’efficacité de l’estimation en modélisant aussi les propriétés temporelles des données. Nous expliquons notre pensée en considérant des modèles de régression à coefficients corrélés de façon transversale et qui varient de façon longitudinale. L’emploi de données de périodes antérieures pour estimer des moyennes de périodes courantes nous amène à nous interroger sur la façon de prévenir les défaillances de modèle. Dans cet article, nous proposons des modifications pour que les prédicteurs de moyennes globales de petites régions (fondés sur un modèle) concordent avec les estimateurs d’enquête correspondants et nous examinons les propriétés statistiques de ces modifications. Nous appliquons ensuite la nouvelle méthode à des données sur le prix de vente des maisons, qui servent au calcul des indices des prix du logement.

    Date de diffusion : 1990-12-14
Données (0)

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Analyses (4)

Analyses (4) ((4 résultats))

  • Articles et rapports : 12-001-X201700114819
    Description :

    La modélisation de séries chronologiques structurelle est une puissante technique de réduction des variances pour les estimations sur petits domaines (EPD) reposant sur des enquêtes répétées. Le bureau central de la statistique des Pays-Bas utilise un modèle de séries chronologiques structurel pour la production des chiffres mensuels de l’Enquête sur la population active (EPA) des Pays-Bas. Cependant, ce type de modèle renferme des hyperparamètres inconnus qui doivent être estimés avant que le filtre de Kalman ne puisse être appliqué pour estimer les variables d’état du modèle. Le présent article décrit une simulation visant à étudier les propriétés des estimateurs des hyperparamètres de tels modèles. La simulation des distributions de ces estimateurs selon différentes spécifications de modèle viennent compléter les diagnostics types pour les modèles espace-état. Une autre grande question est celle de l’incertitude entourant les hyperparamètres du modèle. Pour tenir compte de cette incertitude dans les estimations d’erreurs quadratiques moyennes (EQM) de l’EPA, différents modes d’estimation sont pris en compte dans une simulation. En plus de comparer les biais EQM, cet article examine les variances et les EQM des estimateurs EQM envisagés.

    Date de diffusion : 2017-06-22

  • Articles et rapports : 11-522-X20050019469
    Description :

    Les années 1990 ont été la décennie des enquêtes longitudinales au Canada. L'accent était mis nettement sur les avantages que l'on pourrait tirer du pouvoir analytique accru offert par ces enquêtes. La communication traite de questions comme les éclaircissements obtenus, l'actualité des données, l'accès aux données, le plan de sondage, la complexité, la capacité de recherche, la gouvernance des enquêtes et la mobilisation des connaissances. La communication expose dans les grandes lignes des questions qui seront vraisemblablement soulevées lors de tout débat concernant les enquêtes longitudinales.

    Date de diffusion : 2007-03-02

  • Articles et rapports : 12-001-X20000015178
    Description :

    Par observation longitudinale, on entend la mesure répétée d'une même unité lors de plusieurs cycles d'enquête réalisés à intervalle fixe ou variable. On peut donc considérer chaque vecteur d'observations comme une série chronologique, couvrant habituellement une courte periode. L'analyse des données recueillies sur toutes les unités permet d'ajuster des modèles de série chronologique d'ordre faible, malgré le peu de longueur des séries individuelles.

    Date de diffusion : 2000-08-30

  • Articles et rapports : 12-001-X199000214534
    Description :

    Dans l’estimation pour petits domaines (ou petites régions), on cherche le plus souvent à exploiter le caractère transversal des données de manière que l’information relative à une petite région serve pour d’autres petites régions. Par ailleurs, dans le cas des enquêtes à passages répétés, il est possible d’accroître l’efficacité de l’estimation en modélisant aussi les propriétés temporelles des données. Nous expliquons notre pensée en considérant des modèles de régression à coefficients corrélés de façon transversale et qui varient de façon longitudinale. L’emploi de données de périodes antérieures pour estimer des moyennes de périodes courantes nous amène à nous interroger sur la façon de prévenir les défaillances de modèle. Dans cet article, nous proposons des modifications pour que les prédicteurs de moyennes globales de petites régions (fondés sur un modèle) concordent avec les estimateurs d’enquête correspondants et nous examinons les propriétés statistiques de ces modifications. Nous appliquons ensuite la nouvelle méthode à des données sur le prix de vente des maisons, qui servent au calcul des indices des prix du logement.

    Date de diffusion : 1990-12-14
Références (2)

Références (2) ((2 résultats))

  • Enquêtes et programmes statistiques — Documentation : 11-522-X19980015031
    Description :

    La U.S. Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) a été réalisée de 1988 à 1994. Cette enquête visait avant tout à fournir des estimations de paramètres transversaux considérés comme pratiquement constants durant la période de collecte des données de six ans. Cependant, dans le cas de certaines variables (p. ex., la concentration sérique du plomb, l'indice de masse corporelle et le comportement concernant l'usage du tabac), des considérations importantes donnent à penser que des changements de niveau non négligeables pourraient être survenus entre 1988 et 1994. Pour ces variables, la NHANES III pourrait être une source de renseignements sur les tendances temporelles plus précieuse que d'autres études portant sur des populations et des échantillons plus restreints. Deux difficultés compliquent l'étude des tendances temporelles possibles. Premièrement, il existe un certain déséquilibre en ce qui a trait à l'attribution des interviews et des calendriers d'examen dans les diverses régions. Cette situation pose un problème pratique, car on note des écarts considérables d'une région à l'autre, dans le cas de certaines variables. Deuxièmement, des variations non négligeables des niveaux au fil du temps peuvent entacher d'un biais non négligeable certains estimateurs habituels de la variance NHANES III. Dans la présente communication, nous nous penchons sur ces deux inconvénients et présentons quelques-unes de leurs conséquences relativement à l'établissement de politiques en matière de statistique.

    Date de diffusion : 1999-10-22

  • Avis et consultations : 62-010-X19970023422
    Description :

    La période de base officielle de l'indice des prix à la consommation (IPC) est actuellement 1986=100. Cette période de base a été utilisée pour la première fois au moment de la diffusion des données de l'IPC pour juin 1990. Statistique Canada s'apprête à convertir toutes les séries des indices de prix à la période de base 1992=100. Par conséquent, toutes les séries en dollars constants seront aussi converties en dollars de 1992. L'IPC adoptera la nouvelle période de base lorsque paraîtront les données de l'indice pour janvier 1998 dès le 27 février 1998.

    Date de diffusion : 1997-11-17
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