Techniques d’enquête
La modélisation espace-état appliquée aux séries chronologiques de l’Enquête sur la population active des Pays-Bas : sélection de modèles et estimation de l’erreur quadratique moyenne

par Oksana Bollineni-Balabay, Jan van den Brakel et Franz PalmNote 1

  • Date de diffusion : 22 juin 2017

Résumé

La modélisation de séries chronologiques structurelle est une puissante technique de réduction des variances pour les estimations sur petits domaines (EPD) reposant sur des enquêtes répétées. Le bureau central de la statistique des Pays-Bas utilise un modèle de séries chronologiques structurel pour la production des chiffres mensuels de l’Enquête sur la population active (EPA) des Pays-Bas. Cependant, ce type de modèle renferme des hyperparamètres inconnus qui doivent être estimés avant que le filtre de Kalman ne puisse être appliqué pour estimer les variables d’état du modèle. Le présent article décrit une simulation visant à étudier les propriétés des estimateurs des hyperparamètres de tels modèles. La simulation des distributions de ces estimateurs selon différentes spécifications de modèle viennent compléter les diagnostics types pour les modèles espace-état. Une autre grande question est celle de l’incertitude entourant les hyperparamètres du modèle. Pour tenir compte de cette incertitude dans les estimations d’erreurs quadratiques moyennes (EQM) de l’EPA, différents modes d’estimation sont pris en compte dans une simulation. En plus de comparer les biais EQM, cet article examine les variances et les EQM des estimateurs EQM envisagés.

Mots-clés : Bootstrap; hyperparamètre; modèles espace-état; EQM réelle; chômage.

Table des matières

Citation de l'article

Bollineni-Balabay, O., van den Brakel, J. et Palm, F. (2017). La modélisation espace-état appliquée aux séries chronologiques de l’Enquête sur la population active des Pays-Bas : sélection de modèles et estimation de l’erreur quadratique moyenne. Techniques d’enquête, Statistique Canada, n° 12-001-X au catalogue, vol. 43, n° 1. Article accessible à l'adresse http://www.statcan.gc.ca/pub/12-001-x/2017001/article/14819-fra.htm.

Note


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