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Tout (7) ((7 résultats))

  • Articles et rapports : 12-001-X199100214501
    Description :

    Bien que les enquêtes agricoles du Département de l’agriculture des É.-U. (DAEU) servent à estimer la production végétale à l’échelle du pays et pour chaque État, les estimations par comté sont plus utiles aux décideurs locaux. Ce genre d’estimations sont aussi recherchées par les entreprises qui se spécialisent dans la vente d’engrais, de pesticides, d’assurance-récolte et de matériel agricole. Les États font souvent leurs propres enquêtes dans le but de produire des estimations de la production agricole par comté. En règle générale, ces enquêtes ne reposent pas sur des méthodes d’échantillonnage probabiliste. En outre, la somme des estimations pour chaque comté d’un État doit concorder avec l’estimation calculée par le DAEU pour l’ensemble de l’État. Les méthodes d’estimation classiques pour petites régions ne sont donc pas directement applicables dans les circonstances. Dans cet article, nous allons recourir à des modèles de régression pour estimer la production de blé par comté au Kansas. Nous allons décrire une étude de simulation par laquelle nous comparons les estimations obtenues par régression à celles calculées à l’aide de deux estimateurs classiques pour petites régions : l’estimateur synthétique et l’estimateur direct. Nous allons aussi comparer plusieurs méthodes par lesquelles nous pouvons pondérer les estimations initiales de manière qu’elles concordent avec l’estimation de la production totale de l’État calculée par le DAEU.

    Date de diffusion : 1991-12-16

  • Articles et rapports : 12-001-X199100214502
    Description :

    Les auteurs proposent un plan de sondage particulier pour des enquêtes infra-annuelles auprès des entreprises; ce plan couvre les opérations suivantes : échantillonnage initial, renouvellement de l’échantillon et mise à jour de l’échantillon. Le plan d’échantillonnage consiste en un échantillonnage en grappes stratifié, la stratification étant faite selon la branche d’activité, la région géographique et la taille de l’entreprise. Le renouvellement de l’échantillon est assujetti à des règles précises concernant le temps qu’une unité doit passer dans l’échantillon ou à l’extérieur de l’échantillon. La mise à jour de l’échantillon concerne la sélection des entreprises naissantes (entreprises nouvellement créées), l’exclusion des entreprises mortes (entreprises ayant cessé leurs activités) et l’introduction de modifications dans les variables servant à la stratification, c.-à-d. branche d’activité, région géographique et taille de l’entreprise. Au moyen d’une étude empirique, les auteurs évaluent dans diverses conditions un certain nombre d’estimateurs - notamment, l’estimateur d’extension et l’estimateur par quotient sans biais de Mickey (1959) - pour les besoins de ce plan de sondage. Ils examinent aussi l’estimation de la variance au moyen de la méthode de linéarisation de Taylor et de la méthode du jackknife.

    Date de diffusion : 1991-12-16

  • Articles et rapports : 12-001-X199100214504
    Description :

    Les enquêtes par quotas simples ou marginaux sont analysées par deux méthodes : (1) modélisation des comportements (modèle de superpopulation) et estimation par prédiction et (2) modélisation de l’échantillonnage (sondage aléatoire simple sous contraintes) et estimation dérivée de la distribution échantillonnale. Dans les deux cas on précise les limites de la théorie, à l’intérieur de laquelle on établit des formules de variance et d’estimation de variance quand on mesure des totaux. Une extension de la méthode des quotas (quotas non-proportionnels) est, au passage, décrite et analysée. Elle autorise, dans certains cas, une très nette amélioration de la précision des enquêtes. Les mérites de la méthode des quotas sont comparés à ceux de l’échantillonnage aléatoire. Ce dernier reste indispensable dans le cas d’enquêtes de grande taille dans le cadre de la Statistique officielle.

    Date de diffusion : 1991-12-16

  • Articles et rapports : 12-001-X199100214507
    Description :

    Pour estimer la proportion et la valeur totale d’un caractère d’échantillonnage pour le dernier passage d’une enquête, on utilise trois méthodes qui permettent de combiner les estimations indépendantes de ce caractère relatives à ce dernier passage et aux précédents. Dans la première méthode, on étudie la tendance sur l’ensemble des passages. Dans la deuxième, on emploie le modèle unidimensionnel avec effets aléatoires. Dans la troisième, on se sert de l’approche empirique de Bayes. Chacune de ces trois méthodes se révèle plus efficace que l’estimation par échantillon fondée sur les données du dernier passage seul. On discute des avantages et des limites de ces méthodes, toutes trois étant illustrées par des données de la National Health Discharge Survey (Enquête nationale sur les sorties d’hôpital).

    Date de diffusion : 1991-12-16

  • Articles et rapports : 12-001-X199100214508
    Description :

    L’estimateur de système dual de la taille d’une population peut être fortement biaisé s’il y a hétérogénéité des probabilités de saisie. Dans cet article, nous étudions le biais de l’estimateur de variance correspondant dans des conditions d’hétérogénéité. Nous montrons que l’estimateur habituel est conservatif, c’est-à-dire qu’il produit des estimations excessives, lorsque les deux systèmes d’enregistrement sont corrélés négativement ou pas du tout ou encore lorsqu’il existe une corrélation positive mais faible. S’il existe une corrélation positive forte entre les deux systèmes, l’estimateur peut produire des sous-estimations. Nous proposons donc deux estimateurs, que nous comparons au premier. L’un est conservatif dans des conditions d’hétérogénéité quelconque, l’autre l’est dans des conditions d’hétérogénéité gaussienne. Nous appliquons ensuite ces estimateurs à des données sur les maladies professionnelles en Finlande.

    Date de diffusion : 1991-12-16

  • Articles et rapports : 12-001-X199100114518
    Description :

    Cet article présente et discute de façon critique les récents développements dans l’évaluation de la fiabilité des estimations provisoires de comptabilité nationale. On introduit d’abord un schéma théorique du processus de révision des estimations d’un agrégat, et on considère les implications qu’il a sur le dessin des analyses des erreurs dans les données provisoires. Une attention particulière est ensuite portée au choix des mesures élémentaires des erreurs et d’indices synthétiques de précision convenables, et à l’impact des révisions sur les agrégats à prix constants et les déflateurs implicites. Enfin, les résultats de quelques analyses empiriques sur les discordances entre des estimations provisoires et révisées, menées comparativement sur des données de comptabilité nationale du Canada, des États-Unis et de l’Italie, sont synthétiquement présentés.

    Date de diffusion : 1991-06-14

  • Articles et rapports : 12-001-X199100114519
    Description :

    Dans cet article, nous élaborons un modèle permettant d’estimer un système d’équations linéaires à l’aide de données d’enquête. La théorie classique des sondages, axée sur des plans, nous est peu utile ici, bien que quelques-unes des techniques élaborées en vertu de cette théorie puissent être incorporées à des méthodes d’estimation robuste fondées sur un modèle. Les estimateurs de variance qui ont la forme de l’estimateur de « linéarisation » à équation unique sont quasi-non biaisés suivant de nombreuses structures d’erreur complexes. En outre, l’absence possible de variables explicatives peut être compensée par l’introduction de poids d’échantillonnage dans l’estimation par régression. Dans certains cas toutefois, l’absence de variables explicatives peut rendre incertaine l’estimation d’un système d’équations.

    Date de diffusion : 1991-06-14
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Analyses (7)

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  • Articles et rapports : 12-001-X199100214501
    Description :

    Bien que les enquêtes agricoles du Département de l’agriculture des É.-U. (DAEU) servent à estimer la production végétale à l’échelle du pays et pour chaque État, les estimations par comté sont plus utiles aux décideurs locaux. Ce genre d’estimations sont aussi recherchées par les entreprises qui se spécialisent dans la vente d’engrais, de pesticides, d’assurance-récolte et de matériel agricole. Les États font souvent leurs propres enquêtes dans le but de produire des estimations de la production agricole par comté. En règle générale, ces enquêtes ne reposent pas sur des méthodes d’échantillonnage probabiliste. En outre, la somme des estimations pour chaque comté d’un État doit concorder avec l’estimation calculée par le DAEU pour l’ensemble de l’État. Les méthodes d’estimation classiques pour petites régions ne sont donc pas directement applicables dans les circonstances. Dans cet article, nous allons recourir à des modèles de régression pour estimer la production de blé par comté au Kansas. Nous allons décrire une étude de simulation par laquelle nous comparons les estimations obtenues par régression à celles calculées à l’aide de deux estimateurs classiques pour petites régions : l’estimateur synthétique et l’estimateur direct. Nous allons aussi comparer plusieurs méthodes par lesquelles nous pouvons pondérer les estimations initiales de manière qu’elles concordent avec l’estimation de la production totale de l’État calculée par le DAEU.

    Date de diffusion : 1991-12-16

  • Articles et rapports : 12-001-X199100214502
    Description :

    Les auteurs proposent un plan de sondage particulier pour des enquêtes infra-annuelles auprès des entreprises; ce plan couvre les opérations suivantes : échantillonnage initial, renouvellement de l’échantillon et mise à jour de l’échantillon. Le plan d’échantillonnage consiste en un échantillonnage en grappes stratifié, la stratification étant faite selon la branche d’activité, la région géographique et la taille de l’entreprise. Le renouvellement de l’échantillon est assujetti à des règles précises concernant le temps qu’une unité doit passer dans l’échantillon ou à l’extérieur de l’échantillon. La mise à jour de l’échantillon concerne la sélection des entreprises naissantes (entreprises nouvellement créées), l’exclusion des entreprises mortes (entreprises ayant cessé leurs activités) et l’introduction de modifications dans les variables servant à la stratification, c.-à-d. branche d’activité, région géographique et taille de l’entreprise. Au moyen d’une étude empirique, les auteurs évaluent dans diverses conditions un certain nombre d’estimateurs - notamment, l’estimateur d’extension et l’estimateur par quotient sans biais de Mickey (1959) - pour les besoins de ce plan de sondage. Ils examinent aussi l’estimation de la variance au moyen de la méthode de linéarisation de Taylor et de la méthode du jackknife.

    Date de diffusion : 1991-12-16

  • Articles et rapports : 12-001-X199100214504
    Description :

    Les enquêtes par quotas simples ou marginaux sont analysées par deux méthodes : (1) modélisation des comportements (modèle de superpopulation) et estimation par prédiction et (2) modélisation de l’échantillonnage (sondage aléatoire simple sous contraintes) et estimation dérivée de la distribution échantillonnale. Dans les deux cas on précise les limites de la théorie, à l’intérieur de laquelle on établit des formules de variance et d’estimation de variance quand on mesure des totaux. Une extension de la méthode des quotas (quotas non-proportionnels) est, au passage, décrite et analysée. Elle autorise, dans certains cas, une très nette amélioration de la précision des enquêtes. Les mérites de la méthode des quotas sont comparés à ceux de l’échantillonnage aléatoire. Ce dernier reste indispensable dans le cas d’enquêtes de grande taille dans le cadre de la Statistique officielle.

    Date de diffusion : 1991-12-16

  • Articles et rapports : 12-001-X199100214507
    Description :

    Pour estimer la proportion et la valeur totale d’un caractère d’échantillonnage pour le dernier passage d’une enquête, on utilise trois méthodes qui permettent de combiner les estimations indépendantes de ce caractère relatives à ce dernier passage et aux précédents. Dans la première méthode, on étudie la tendance sur l’ensemble des passages. Dans la deuxième, on emploie le modèle unidimensionnel avec effets aléatoires. Dans la troisième, on se sert de l’approche empirique de Bayes. Chacune de ces trois méthodes se révèle plus efficace que l’estimation par échantillon fondée sur les données du dernier passage seul. On discute des avantages et des limites de ces méthodes, toutes trois étant illustrées par des données de la National Health Discharge Survey (Enquête nationale sur les sorties d’hôpital).

    Date de diffusion : 1991-12-16

  • Articles et rapports : 12-001-X199100214508
    Description :

    L’estimateur de système dual de la taille d’une population peut être fortement biaisé s’il y a hétérogénéité des probabilités de saisie. Dans cet article, nous étudions le biais de l’estimateur de variance correspondant dans des conditions d’hétérogénéité. Nous montrons que l’estimateur habituel est conservatif, c’est-à-dire qu’il produit des estimations excessives, lorsque les deux systèmes d’enregistrement sont corrélés négativement ou pas du tout ou encore lorsqu’il existe une corrélation positive mais faible. S’il existe une corrélation positive forte entre les deux systèmes, l’estimateur peut produire des sous-estimations. Nous proposons donc deux estimateurs, que nous comparons au premier. L’un est conservatif dans des conditions d’hétérogénéité quelconque, l’autre l’est dans des conditions d’hétérogénéité gaussienne. Nous appliquons ensuite ces estimateurs à des données sur les maladies professionnelles en Finlande.

    Date de diffusion : 1991-12-16

  • Articles et rapports : 12-001-X199100114518
    Description :

    Cet article présente et discute de façon critique les récents développements dans l’évaluation de la fiabilité des estimations provisoires de comptabilité nationale. On introduit d’abord un schéma théorique du processus de révision des estimations d’un agrégat, et on considère les implications qu’il a sur le dessin des analyses des erreurs dans les données provisoires. Une attention particulière est ensuite portée au choix des mesures élémentaires des erreurs et d’indices synthétiques de précision convenables, et à l’impact des révisions sur les agrégats à prix constants et les déflateurs implicites. Enfin, les résultats de quelques analyses empiriques sur les discordances entre des estimations provisoires et révisées, menées comparativement sur des données de comptabilité nationale du Canada, des États-Unis et de l’Italie, sont synthétiquement présentés.

    Date de diffusion : 1991-06-14

  • Articles et rapports : 12-001-X199100114519
    Description :

    Dans cet article, nous élaborons un modèle permettant d’estimer un système d’équations linéaires à l’aide de données d’enquête. La théorie classique des sondages, axée sur des plans, nous est peu utile ici, bien que quelques-unes des techniques élaborées en vertu de cette théorie puissent être incorporées à des méthodes d’estimation robuste fondées sur un modèle. Les estimateurs de variance qui ont la forme de l’estimateur de « linéarisation » à équation unique sont quasi-non biaisés suivant de nombreuses structures d’erreur complexes. En outre, l’absence possible de variables explicatives peut être compensée par l’introduction de poids d’échantillonnage dans l’estimation par régression. Dans certains cas toutefois, l’absence de variables explicatives peut rendre incertaine l’estimation d’un système d’équations.

    Date de diffusion : 1991-06-14
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