Désaisonnalisation des séries pour la population active en périodes de récession et de non-récession - ARCHIVÉ

Les auteures analysent les révisions de huit séries sur la population active désaisonnalisées en périodes de récession et de non-récession. Elles utilisent à cette fin les méthodes de désaisonnalisation X-11 et X-11-ARMMI appliquées avec des facteurs saisonniers courants ou avec des facteurs saisonniers prévus. La désaisonnalisation se fait suivant un modèle de décomposition additif et un modèle de décomposition multiplicatif. Les résultats indiquent que la méthode X-11-ARMMI avec facteurs saisonniers courants est celle qui entraîne les révisions les plus faibles tant en période de récession qu’en période de non-récession, et ce peu importe le modèle de décomposition utilisé.