Les composantes des séries chronologiques (Code du cours 0431)

But

La majeure partie des données diffusées par les instituts de statistique consistent en des séries chronologiques, ou chroniques, qui sont des chiffres quantifiant l'évolution des variables socio-économiques dans le temps. Dans l'économie contemporaine, les données chronologiques facilitent les décisions des administrations publiques, des entreprises et des intervenants socio-économiques. Selon les variations enregistrées par les chroniques, les gouvernements déploient des politiques en vue de juguler le chômage, l'inflation, etc.; les sociétés accélèrent ou freinent leur production de biens et de services; les syndicats surveillent de près le marché du travail afin d'obtenir de meilleurs taux salariaux. Les consommateurs eux-mêmes recourent plus ou moins systématiquement aux chroniques pour savoir si le moment est propice à l'achat d'une maison ou d'une automobile, à la recherche d'un emploi, et le reste. Une bonne compréhension des séries chronologiques permet donc à chacun de prendre de meilleures décisions et accroît ainsi la prospérité générale.

Avantages pour les participants

Au terme du cours, les participants reconnaîtront, comprendront et interpréteront les variations survenant dans les séries chronologiques. Ils se seront aussi familiarisés avec la représentation graphique des données.

Population cible

Le cours s'adresse à une vaste population de professionnels et de semi-professionnels composée de spécialistes en sciences sociales, de statisticiens, d'auteurs et de rédacteurs de publications. Même s'il est relativement peu technique, il procure néanmoins des notions essentielles à la compréhension des séries chronologiques.

Sommaire du cours

Le cours examine en détail les composantes des séries chronologiques :

  • la tendance, qui reflète l'évolution à long terme de la variable d'intérêt;
  • le cycle économique, qui reflète la conjoncture économique, p. ex. prospérité, récession;
  • la saisonnalité, attribuable à des facteurs climatiques et institutionnels, qui revient de façon prévisible d'année en d'année;
  • les variations dues aux jours ouvrables, résultant de l'importance relative différente des jours de la semaine; et d'autres fluctuations dues au calendrier variable des jours fériés (p. ex. Pâques).

Le cours insiste aussi sur le sens et les limitations des comparaisons sur mois homologues d'une année à l'autre et des comparaisons sur mois différents d'une même année, en présence de saisonnalité et d'autres composantes de la série. Le cours ne porte pas sur l'estimation, mais sur les concepts, la signification et l'interprétation des composantes. L'estimation fait l'objet d'un cours plus technique et spécialisé sur la désaisonnalisation.

Autres cours reliés

Le cours est un préalable souhaitable à d'autres cours dont le cours STC0434 Désaisonnalisation au moyen de la méthode X-11-ARIMA et le cours STC0433 La modélisation et la prévision ARIMA des séries chronologiques.

Durée : 1½ journée

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